У актера есть две дочери, но официально он не был женат. Артист активно участвует в их воспитании. В 2000-х Юрий жил с Надеждой Маляровской – экономистом по образованию, впоследствии она стала заниматься элитной недвижимостью. В 2006 году у пары родилась дочка Таисия. Когда этот союз распался, девочка осталась с мамой.
Затем Колокольников был вместе с актрисой Ксенией Раппопорт. По слухам, чувства у артистов возникли в 2009 году. В 2011-м на свет появилась их дочь София. В 2014 году пара рассталась. Что стало причиной неизвестно, но Юрий сохранил дружеские отношения с Ксенией, а также с ее старшей дочкой – Аглаей Тарасовой.
Артист обожает обеих своих дочерей. Колокольников признавался, что как только у него появляется свободная минута, он старается проводить время с ними. Девочки дружат между собой. Юрий рассказывал, что они очень похожи друг на друга, но при этом совсем разные по характеру.
«Воззрение у меня такое, что я, в общем, не знаю, как воспитывать детей. Папа ассоциируется с полным балдежом – наверное, в основном это мой метод. Но что поделать – дочки, как с ними не балдеть! Поэтому воспитатель из меня, честно говоря, никакой», – делился актер.
В 2017-м Колокольникову приписывали роман с петербургской моделью и певицей Даяной Рамос Лафорте. Артист выходил с девушкой несколько раз в свет, больше прессе ничего не известно. В 2020 году возникли слухи о том, что Колокольников встречался с Агатой Муцениеце, его напарницей по сериалу «Крюк». Позже сама Агата опровергала эту информацию в интервью. Она делилась, что они с Колокольниковым искренне рассмеялись, когда узнали о таких разговорах.
В интервью Леди Mail в 2015 году актер рассуждал о чувствах и о женщинах: «Если любишь женщину, то на каком-то "животном" уровне. Непонятно, на что реагируют твои клетки. Это и биологическое, и химическое, и какие-то флюиды… Наверное, все почти как в природе – когда самцы и самки нюхают друг друга. Ты можешь любить женщину, у которой качества совсем "не твои". Или, наоборот, в женщине может не хватать каких-то качеств, которые ты ценишь, но ты ее любишь».
Вообще, чувства разные бывают. Я сторонник любви. Когда – раз! – и накрыло.
В 2024 году стало известно, что Колокольников женился. Его избранницей стала актриса из Латвии Вильма Кутавичюте.
Пара проводит вместе много времени и часто путешествует вдвоем. У супругов пока нет детей, но они успели завести несколько котов породы мейн-кун.
«Как я люблю говорить, “у нас дома 30 килограммов котов”. Между прочим, они все уральские... Каждый — целая личность, и мы уже давно смирились с тем, что это нам позволено жить в их квартире», – говорила в одном из интервью 37-летняя звезда кино.
